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人民币衍生品:境内美元掉期曲线走势趋平,人民币走升令远期购汇减少

2021-05-13 05:37:17 日本武藤PG-1000 人民币衍生品:境内美元掉期曲线走势趋平,人民币走升令远期购汇减少

本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线走势趋平,人民币走升令远期购汇减少 路透北京7月28日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNHFWD= 本周走势趋平。

© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线走势趋平,人民币走升令远期购汇减少 路透北京7月28日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNHFWD= 本周走势趋平。交易员称,尽管掉期长端已经明显低於利率平价水平,但由於人民币近期走升,远期购汇和套期保值的需求减少,掉期长端向上的动力不足,且中资大行卖压不大,二者基本相抵。他们并表示,央行公开市场小幅净投放,让此前流动性紧张的情形略有缓解,资金盘在掉期市场用美元换人民币的动力小幅下降,掉期短端小幅震荡,后半周回吐部分涨幅。

“最近人民币升值,远期购汇比较少了。”一中资行交易员说,“最近央行放了很多公开市场的七天十四天,钱没那么紧张,资金买盘需求有点减少。

” 亦有中资行交易员表示,如果取消远期售汇20%的风险准备金,对掉期市场影响并不大,因为现在客户远期购汇的需求较小,对迫切需要做对冲的客户可以降低成本,但在人民币走升趋势下客户增加远期购汇的意愿并不强烈。两位知情消息人士周四透露,中国外管局近日就远期售汇风险准备金对多家银行进行调研,当前按20%徵收的远期售汇风险准备金可能调整或取消。多位市场人士表示,若取消售汇风险准备金,将降低企业远期购汇成本。

北京时间15:52,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报24.95点,一个月期 CNY1M=CFXS 报102点,一年期 CNY1Y=CFXS 报880点,较上周五分别涨18.81%、涨2.00%和持平。境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为3.450/3.650,六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为2.850/3.250,较上周五均小跌。

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中国银行间市场周五资金面平衡中仍略偏紧,月末隔夜和七天期品种均供不应求。交易人士表示,虽然央行公开市场小幅净投放,大行亦平稳供给,但相较月末旺盛需求仍显不足,机构仍难轻易轧平头寸。人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘随中间价下跌,暂时脱离逾九个月高点。

交易员称,美元指数探底反弹,此前人民币多头也顺势减仓离场,但6.75元附近结汇意愿再度显现;因市场普遍预期美指中期仍继续承压,因此逢高结汇料会延续,人民币仍值得看好。CNY/CN (完) (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)。


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